엄주성 체제의 키움증권이 하반기 계열사인 키움에스저축은행·키움저축은행·키움캐피탈·키움투자자산운용에 ‘자체 모니터링(감시)시스템’을 선제적으로 적용해 신용 위험 관리에 집중하고 있다.

4일 키움증권은 “올해 상반기 자체 모니터링 시스템을 도입해 위험 관리와 내부통제 시스템 등을 강화했다”고 밝혔다.

키움증권은 앞서 1월 엄주성 대표 선임 후 변화의 바람이 일었다. 위험 관리 태스크포스(TF)를 ‘리테일(소매) 비즈 분석팀’으로 정식 승격했으며 투자심사팀엔 ‘리테일 심사 파트’도 신설했다. 더불어 감사 부문을 확대해 ‘현업·감사·위험 관리’라는 3중 체계를 마련하기도 했다.

여기에 이용자에게 제공된 신용 공여 등으로부터 발생할 수 있는 신용 위험을 관리하기 위해 신용 위험이 있는 종목을 사전에 감지할 수 있는 자체 모니터링 시스템을 구축했다. 지난해 4월 차액결제거래(CFD)가 촉발한 무더기 하한가 사태, 같은 해 이어진 영풍제지 주가조작 방치 의혹 등 시련을 극복하기 위한 회사의 노력이 이어지고 있는 셈이다.

키움증권의 자체 모니터링 시스템은 사업장의 위험노출액(익스포저)과 유통 주식 수, 가격 변동률 등의 수치를 분석해 신용 위험을 점수화하는 방식이다. 이에 따라, 금융감독원(금감원)·한국거래소(KRX) 등을 비롯한 타사의 불공정거래 모니터링 결과 등도 반영된다. 이 같은 시스템 구축은 앞서 회사가 시대에 발맞춰 금융 디지털화에 나섰던 부분과 맞물린다.

회사는 전략 기획 부문 내에 ‘AIX팀’을 신설해 디지털화에 힘썼다. 이 팀은 전사적으로 AI 관리를 하는 팀인데 ▲AI 자산관리 ▲AI 채권 ▲AI 접목 업무 개선 등이 주요 업무다. 세 가지 주요 업무 중 알고리즘을 통해 이상 거래 모니터링을 할 수 있는 기능은 AI 접목 업무개선에 해당된다.

또 AIX팀엔 전문 인력으로 이택헌 키움증권 이사가 투입됐는데 이 이사는 카이스트 전산학과를 졸업해 AI 전공으로 석·박사 학위를 받은 인재로 알려졌다.

그는 신한은행 AI센터와 KB국민은행 금융AI센터에선 머신러닝(ML) 모델 개발 등을 맡은 경력도 보유하고 있다. 2009년부터 2017년까진 삼성전자 무선사업부 경력까지 화려하다.

키움증권 측은 이번 시스템 구축과 관련 “투자자의 거래에 문제가 생겼을 시 일괄적으로 원복해 오류를 조치하는 시스템을 구축한 것”이라고 설명했다.

회사 관계자는 이어 “최근 위험 관리나 내부통제 시스템과 관련된 각 팀에 맞는 전문가들을 경력직으로 많이 투입했다”며 “업무 권역에 관계없는 인력 채용도 적극적으로 진행했다”고 밝혔다.

키움증권은 상반기에 마련한 리스크 관리 체계를 토대로 하반기엔 각 계열사에 맞는 신용 위험 관리 확대에 더 집중할 계획이다. 회사 관계자는 “하반기에 자체 키움에스저축은행·키움저축은행·키움캐피탈·키움투자자산운용 등 4개의 계열사에 자체 모니터링 시스템을 선 적용할 것”이라고 강조했다.

파이낸셜투데이 조송원 기자